Forex-korrelaatiostrategia Tämä Forex-korrelaatiostrategia, jonka aiot oppia täällä, perustuu valuuttakorrelaatiokäyttäytymiseen. Ennen kuin pääsen tämän valuutan korrelaatiostrategian sääntöihin, minun on selitettävä, mikä valuuttakorrelaatio on niille, jotka don8217t eivät tiedä. MIKÄ ON VALUUTA KORRELAATIOT Valuuttakorrelaatio on käyttäytyminen, jonka eräät valuuttaparit ovat joko samaan suuntaan tai vastakkaisiin suuntiin samanaikaisesti: valuuttaparin sanotaan osoittavan positiivista korrelaatiota, kun kaksi tai useampia valuuttaparia liikkuu samana suuntaan samanaikaisesti. Esimerkiksi EURUSD amp GBPUSD tee nämä useimmat kertaa. Kun EURUSD on kaupankäynnin kohteena, näkyy myös GBPUSD-kaupankäynti. negatiivinen korrelaatio on, kun kaksi tai useampi valuuttaparia kaupassa vastakkaisiin suuntiin ja hyvä esimerkki on EURUSD ja USDCHF. Kun EURUSD on kaupankäynnin kohteena, näet, että USDCHF laskee. He menevät vastakkaisiin suuntiin. Tässä on esimerkki EURSUD: n ja GBPUSD: n positiivisesta korrelaatiosta neljän aikavälin aikataulussa ja huomata samanaikaisesti vihreät ja punaiset nuolet: Here8217s on esimerkki EURUSD amp USD Indexin negatiivisesta korrelaatiosta. Huomaa, että punainen ja vihreä nuoli: kun joku on menossa ylöspäin, toinen on menossa alaspäin, että8217s: n negatiivinen korrelaatio: MITÄ VALUUTTAVAT VASTAAVUUSTA VASTAA KAIKKIA KAUPPAA KANNATTAVUUDESSA Oli aikoja, jolloin ottaisin ostopalvelun EURUSD: ssä ja samalla ostaisin kauppaan USDCHF: n toteuttamatta, että nämä kaksi valuuttaa ovat negatiivisesti korreloi8230 ja pääsen aina tähän ongelmaan: yksi kauppa yhden valuutan parissa on kannattavaa ja toinen kauppa on kannattamatonta. LUE 34 EMA Trendline Breakout Forex Trading Strategia Minulla ei ole täysin ymmärrä valuuttakorrelaatiota jättää minut kauppaan, jossa en olisi pitänyt ottaa ensin. KÄYTÖN RAKENTAMISEN STRATEGIA SÄÄNNÖT Valuuttaparit: Vain positiivisiin korreloituihin valuuttaparien, kuten EURUSD ja GBPUSD. Aikajaksot: 15 minuuttia tai vanhemmat, alemmat aikataulut eivät ole kovin luotettavia. Lisätiedot: Kun kaksi positiivisesti korreloitua paria putoavat korrelaatiosta suurella tuki - tai vastustasolla, voimme odottaa kääntymistä. Tämä kääntyminen voi olla niin pieni kuin 25 pistettä, mutta useammin kuin se ei johda suurempaan liikkeeseen. Joten sinun pitäisi seurata tällaisia asetelmia, jotka tapahtuvat tuki - ja vastustustasojen ympärillä. Nyt tässä esitetyt asetukset perustuvat tukitasoon, joten sen BUY-asetukset. Jos tämä tapahtuu vastustustasolla, se on SELL-asennus, tarkka vastakohta. Vaihe 1: EURUSD laski alhaiselta, kun taas GBPUSD ei ole onnistunut. Vaihe 2: Odota Divergence Swingin uudelleentarkastelua. Mitään uudelleentarkastelua ei tapahdu, joten asetamme rajajärjestyksen purkauskaupalle. Vaihe 3: Entry käynnistyy. Jos et ole tehnyt niin, aseta stop-tappio viimeisimmän keinuvan matalalla. Vaihe 4: Piirrä kuidun vaihteleva vauhti voiton tasolle. Don8217t unohda jäljittää lopettamisen rikkoa jopa. Tässä tapauksessa riski oli 35 pistettä, joten reitti murtautuisi jopa 25-30 pistettä. Kuten näet tässä tapauksessa kaikki fib laajennukset osui voiton 108 pistettä. Sanotaan, että Bobby ei halunnut pitää paikkaa yön yli, joten hän pääsi ulos, kun hinta alkoi vakiinnuttaa voimakkaan nousun jälkeen. Bobby olisi tehnyt 75 pistettä. Ei shabby Bobby LUE Lattia Traders menetelmä Forex Trading strategia-yksi parhaista Forex Trading strategiat noin Don8217t forge jakaa tämän valuutan korrelaatio forex kaupankäynnin strategia ystäviesi kanssa napsauttamalla niitä jakaminen painikkeita below. Trading strategiat Ymmärtäminen Forex Correlation käsitteitä ja niiden vaikutus Kaupankäynti Forex-korrelaatiokäsitteiden ymmärtäminen ja niiden vaikutus kaupankäyntiin Mikä on paritapahtumien välinen suhde Kun käydään kauppaa valuuttaparien kanssa Forex-markkinoilla, hintakehitystä ohjaavat ulkoiset voimat eivät näytä olevan loppumassa. Uutiset, politiikka, korot, markkinasuunta ja taloudelliset olosuhteet ovat kaikki ulkoisia tekijöitä, jotka sinun on harkittava. On kuitenkin aina olemassa oleva sisäinen voima, joka vaikuttaa joidenkin valuuttaparien kanssa, joiden on oltava tietoisia. Tämä voima on korrelaatio. Korrelaatio on tiettyjen valuuttaparien taipumus liikkua toistensa kanssa. Positiivinen korrelaatio tarkoittaa, että parit liikkuvat samaan suuntaan, negatiivinen korrelaatio tarkoittaa, että ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Korrelaatio on olemassa monista monimutkaisista syistä ja siksi, että jotkin valuuttaparit sisältävät samassa valuutassa peruspariin verrattuna, kun muut sisältävät niiden ristipari, esimerkiksi EURUSD ja USDCHF. Koska Sveitsin talous yleensä pyrkii peittämään Eurooppaa yleisesti ja koska Yhdysvaltain dollari on näiden vastakkaisten puolten vastakkaisella puolella, niiden liikkeet - siinä määrin - peilevät toisiaan. Korrelaatio on itse asiassa tilastollinen termi mihin tahansa kahden valuuttaparin väliseen tandem-liikkeeseen. Korrelaatiokertoimen 1,0 tarkoittaa, että parit liikkuvat täsmälleen toistensa kanssa toisiinsa -1,0: n korrelaatio tarkoittaa, että parit liikkuvat täsmälleen päinvastaiseen suuntaan. Näiden ääripäiden väliset numerot osoittavat parien joukon korrelaation suhteellisen määrän. .26 kerroin merkitsisi sitä, että parilla on pieni positiivinen korrelaatio, kerroin 0 merkitsee sitä, että parit olivat täydellisesti riippumattomia toisistaan. Miten korrelaatiota voidaan käyttää kaupankäynnissä Nyt kun tiedämme, että voimme odottaa tietyn tandem-liikkeen tasoja tiettyjen parien välillä, voimme tehdä tietoisempia kaupankäyntipäätöksiä luomalla suojauksia, monipuolistamalla riskiä kannattaviin positioihin ja vältämällä positioita parilla, joiden korrelaatio aiheuttaa heidät luonnollisesti kumoamaan toisensa. Tarkastellaan menetelmää monipuolistaa riskiä käyttämällä valuuttaparin korrelaatiota. Tilanne 1 Oletetaan olettaen, että USD on asetettu ralliin. Ilmeinen siirto olisi mennä lyhyen EURUSD-pariin, mutta näin tehden lopputuloksen suoranaisesti yhden parin liikkumiseen. Jos haluat monipuolistaa riskiä, voit löytää pari, jolla on positiivinen korrelaatio EURUSD: n kanssa ja jakaa ostot 2 parin välillä. AUDUSD: llä on erittäin suuri, mutta ei täydellinen korrelaatio EURUSD: n kanssa. Haluat halutessasi jakaa aseman EURUSD: n ja AUDUSD: n välillä (jonka positiivinen korrelaatio on noin .71). Parien positiivinen korrelaatio mahdollistaa voiton USD: n liikkumisesta, kun täydellisen korrelaation puuttuminen vähentää riskiä piikkiin jompaakumpaa kahdesta parista. Tilanne 2 Korrelaation ymmärryksen avulla voit välttää positioita, jotka (johtuen suuresta negatiivisesta korrelaatiosta) pyrkivät purkamaan toisiaan. Aiemmin mainitut EURUSD - ja USDCHF-parit ovat hyvä esimerkki. Parilla on historiallinen korrelaatiokerroin noin -90, mikä tarkoittaa, että ne lähes aina liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Tietäen tämän, elinkeinonharjoittaja ei menisi kauan molempia paria samaan aikaan, koska yhden parin liike kumoaa toisen liikkeen. Luotettava kaupankäyntistrategia Uskottava kaupankäyntistrategia olisi kahden valuuttaparin kaupankäynti niiden korrelaatioiden kääntämisen keskiarvon perusteella. Voit seurata kahden valuuttaparin korrelaatiota ajan myötä ja jos se pääsee pois normista, voit sijoittaa kaupan suuntaan, joka korvaa korrelaation takaisin keskiarvoon. Esimerkiksi jos EURUSD: n ja USDCHF: n korrelaatio on -9 ja EURUSD menee valtavaan ralliin, kun USDCHF ei laske yhtä nopeasti, voit lyhyen EURUSD: n ja lyhyen USDCHF: n välillä ja etsiä korrelaatiota napsauttamalla takaisin mikä tarkoittaa sitä, että USDUS: n euromääräinen pudotus laskee korrelaation palauttamiseksi historialliseen keskiarvoon. Tietenkin pidä mielessä, että korrelaatio ei ole pysähtynyt eikä ole mitään takeita siitä, että se palaa aina. Korrelaatio voi muuttua Parien korrelaatiosuhteet eivät ole staattisia. Taloudellisissa olosuhteissa, korkotasolla tai hallituksen politiikassa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa valuuttaparien muuttuvan ajan myötä. Aivan kuten hinnat liikkuvat tasaisesti, joten korrelaatio. Päätelmä Valuuttapari-korrelaatio on perustavanlaatuinen paino Forex-universumissa. Tietäen, että se on olemassa (ja muutokset) antaa elinkeinonharjoittajalle tehokas työkalu monilla kaupankäyntijärjestelmillä tai toteuttaa itsenäisessä järjestelmässä. Miten korrelaatiostrategiaa käytetään? 10302009 12:01 EST Vaikka korrelaatiot kertovat, että siirto on noin korrelaatio ei yksinään kerro, mikä pari liikkuu tai suunta, johon se siirtyy. Toisin sanoen, tiedät, että sinun on pantava kauppaa, mutta et tiedä, mikä pari kauppaa tai tarvitsetko ostaa tai myy lyhyt. Tämä massiivinen rajoittaminen korrelaatiokaupassa on tukahduttanut kauppiaita jo vuosia, minkä vuoksi harvat kauppiaat käyttävät korrelaatioita ilmeisistä eduista huolimatta. Niistä kourallinen kauppiaiden, jotka tekevät kauppaa korrelaatioita, useimmat vain käyttää sitä suodattimen parantaa tarkkuutta jo kannattava järjestelmä. Päätin viedä sen edelleen ja tekemään sen tärkeimmäksi kaupankäyntistrategiaksi. Kokopäiväisen elinkeinonharjoittajan, tutkijan ja järjestelmän kehittäjänä tiedän, että ennustettavan volatiliteetin tunnistaminen on puolet taistelusta. Maahantulo - ja poistumiskohtien määrittäminen on yksinkertaisesti testauksen asia ja paljon kokeiluja ja virheitä. Se kesti parempaa osaa 12 kuukaudesta, mutta lopulta tutkin, kehitin ja testasin 82 erilaista strategiaa hyödyntämällä korrelaatiokauppoja. Kun pöly asettui, meitä jäi vain kahdeksan, jotka leikkautivat. Heres yksi, joka teki. Strategiaa kutsutaan nimellä Seuraa johtajaa, ja vaikka se on yksi niistä kahdeksasta strategiasta, jonka olen oppinut, niin se on yhtä tärkeä. Seuraa Leader-korrelaatiokauppaa, kuten kaikki korrelaatiokaupat, odottaa, kunnes kaksi korrelaatioparistoa päätyy pois ja sitten nopeasti hyödynnetään mahdollisuutta päättää muutamia nopeita pipoja pois markkinoilta. Heres, miten se toimii: Tätä järjestelmää varten haluan käydä kauppaa EURUSD: n kanssa GBPUSD: n kanssa. Nämä parit ovat positiivisesti korreloineet, joten odotetusti ne ovat enemmän tai vähemmän liikkuvia rinnakkain toisiinsa (kuten alla olevasta kaaviosta). Mutta kun he olivat kaupankäynnin korrelaation kanssa, he eivät tarkastelleet pelkästään suuntaa, vaan myös tarkastelivat valikoimaa. Alue on tietenkin erilainen korkeiden ja alhaisten hintojen välillä tietyllä ajanjaksolla. Tiedämme esimerkiksi, että GBPUSD: llä on tavallisesti paljon suurempi alue kuin EURUSD. Toisin sanoen, vaikka nämä korreloituneet parit yleensä liikkuvat samaan suuntaan, GBPUSD: n pitäisi olla alemmat laaksoja ja korkeampia huippuja kuin EURUSD. Joten, kun näemme, että GBPUSD: n alue on jäljessä yhden EURUSD: n alueelle (ks. Kaavio), meillä on potentiaalinen kauppapaikka. Kun vaihteluväli on 20 pistettä tai enemmän, käymme kauppaa odottamalla, että GBPUSD muodostaa aukon ja ylittää EURUSD: n alueen muutamassa palkissa. Tiedän, että tämä on äärimmäisen korkea todennäköisyyskauppa, koska perusoikeus määrää, että parien on pysyttävä korrelaatiossa, joten tiedämme, että ne lopulta palaavat takaisin. Se on strategia, jota ovat tukeneet markkinoiden perusteet ja testaukset vuosia, ja Ive havaitsi sen olevan myös kaikkein tarkimmat (ja kannattavat) päivänsisäiset strategiat, joita olen koskaan vaihtanut. OK, voit tarkastella kaavion edellä mainittua: Napsauta suurentaaksesi Tällä hetkellä GBPUSD-alue on jäljessä EURUSD: n kahdeksalla pipalla. Niin kauan viivästyttää huomiota, mutta se ei riitä kauppaan vielä. Haluan nähdä ainakin 20 pisteen viiveen ennen kaupan ottamista, joten katson sitä toiselle baarista ja näet, mitä tapahtuu. LISÄÄ: Jatka lukemista Page 2 Napsauta suurentaaksesi Kun toinen palkki sulkeutuu, alue on nyt jäljessä 15 pistettä. Se ei vieläkään riitä minulle vielä kauppaan, mutta se, että alueen viive ei ole vielä korjannut itseään (ja se kasvaa laajemmin), on minulle erittäin innoissani. Odotan ja katselen sitä vielä yhden palkin kohdalta ja näen, onko alue viivästynyt tai halkeileva, niin laajenee, jotta voisin käydä kauppaa. Napsauta suurentaaksesi Kolmas palkki on suljettu, ja alueen viive on nyt laajentunut 24 pistettä. Sitä suurempi kuin 20-pip minimi tarvitsen, joten olen menossa tämän kaupan ja mennä pitkiä GBPUSD. Odotukseni on, että GBPUSD: llä on vähimmäisvaatimuksena 24-pipin viivästyminen tai halkeama ja mahdollisesti edes ylittävät sen, koska historiallisesti GBPUSD-alueen on tarkoitus olla suurempi kuin EURUSD. Kun kaupankäynti korrelaatiolla ja jotain menee pieleen (kuten tämä vaihteluväli onkin), tämä tarkoittaa yleensä sitä, että voittoa on vain nurkan takana. Nyt, jotka olivat tässä kaupassa, katsella ja katsoa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Napsauta suurentaaksesi Kuten näet, aivan seuraava palkki, GBPUSD teki vaihteluväli ja palautui normaaliksi aivan kuten odotimme. Sitten lopetamme kauppa palkin päässä ja tasoitamme 24 pistettä. Se on Seuraa Leader-strategiaa Joten yhteenveto, sinun täytyy: 1) katsella näitä kahta paria samanaikaisesti 2) seurata molempien parien liikettä kunkin palkin sulkemisen jälkeen 3) Kun näet yhden parin alkavan vetää pois, kiinnitä huomiota, koska olet nyt tarkastelemassa potentiaalista kauppapaikkaa 4) Laske viive tai halkeile, ja kun se ylittää 20 pistettä, olet valmis vetämään liipaisinta ja tiedät, mikä kohde on, sillä se on aina noin yhtä suuri kuin viive Olen vakuuttunut siitä, että tämä ainoa strategia tekee sinusta luottamuksen, tarkan ja kannattavan elinkeinonharjoittajan. Jason Fielder Jason Fielder on kokopäiväinen elinkeinonharjoittaja ja blogger Correlation Codeissa. Ota JavaScript käyttöön nähdäksesi kommentit powered by Disqus. Correlation-Based Forex Trading Strategies 11252013 9:00 EST EST Understanding korrelaation periaatteet lisäävät mahdollisuuksia saavuttaa johdonmukainen forex menestys, kirjoittaa Adam Grunwerg of Investoo. Forex-korrelaatio on in-vogue-aihe tällä hetkellä, mutta mistä juuri kyse on. Esimerkiksi, on mahdollista yhdistää jokin korrelaation käsitteistä valuuttakaupankäyntistrategiaan, jotta se voi saada aikaan johdonmukaisen tuoton. Korrelaation määrittäminen Joten, Mikä tämä aihe koskee, Korrelaatio mittaa kahden omaisuuden keskinäisen suhteen tietyn ajanjakson aikana. Tämä parametri vaihtelee välillä 1 (täydellinen positiivinen korrelaatio) ja -1 (täydellinen negatiivinen korrelaatio). Positiivinen korrelaatio merkitsee sitä, että kahden arvopaperin suun - nalliset liikkeet ovat samoja. Lisäksi suuremmat positiiviset luvut osoittavat, että nämä liikkeet ovat yhä lähempänä. Vertailussa negatiivinen korrelaatio merkitsee sitä, että kaksi varallisuutta liikkuu täysin vastakkaisiin suuntiin, ja negatiivisten lukujen lisääntyminen merkitsisi voimakkaampia eroja. Miten vastavuoroisuus liittyy Forex-kauppaan Kun olet kaupankäynnin kohteena Forexia, sinun on ymmärrettävä, että olet todellisuudessa ostamassa ja myymässä kahden valuuttaparin yhdistelmää. Nämä parit koostuvat kahdesta valuutasta ja sen hinta määräytyy jakamalla toisen arvo toisen arvosta. Jälleen kerran sinun on ymmärrettävä, että olet itse luonut kaksi kauppaa milloin tahansa takaisin valuuttaparin. Esimerkiksi jos käytät EURUSD-kauppaa kauan, ostat euron ja myyvät USD: n. Tällöin olisit luomassa virhe, jos katsotte, että tämä kauppa perustuu vain yhteen valuuttapariin. Sen sijaan sinun on ymmärrettävä, että olet aloittanut liiketoimintakumppanuuden kahdella valuutalla. Tämä on tärkeää arvostaa, jotta voit tunnistaa jokaisen näistä kahdesta valuutasta korrelaation ja yhteenliittämisen suhteessa muihin. Esimerkiksi monet sijoittajat haluavat monipuolistaa sijoituksiaan keinona vähentää riskialttiuttaan. Ennen tämän tavoitteen saavuttamista huomaat kuitenkin, että on hyödyllistä tutkia mahdolliset korrelaatiot, esim. he molemmat nousevat samanaikaisesti tai vaihtavatko ne yleensä eri suuntiin. Lisäksi sinun on nopeasti ymmärrettävä, että valuuttakorrelaatiot sopeutuvat ajan myötä ja että vaikka kaksi valuuttaa on edennyt edes yhdellä suunnalla viime yönä, ne eivät ehkä ole sitä nykyään. Näin ollen sinun on tarkistettava jatkuvasti kehityssuuntaukset. Korrelaatio-korrelaation hyödyt voivat edes auttaa sinua määrittämään, onko valuuttaparin kehitys voimakas ja jos se jatkaa eteenpäin nykyisessä suunnassaan. Esimerkiksi EURUSD ja USDJPY liikkuvat usein täysin vastakkaisiin suuntiin. Jos EURUSD kiihtyy, USDJPY laskee. Katsokaa näin ollen, että olet päättänyt avata pitkän EURUSD-kaupan, koska se on juuri rikkonut ratkaisevan vastustason yläpuolella. Ennen kuin teet niin, sinun tulisi tutkia USDJPY: n korrelaatiota sen selvittämiseksi, onko se ylittänyt tärkeän tukitason. Jos näin on, niin sinun olisi hyvä neuvotella avaamasta EURUSD-asemaasi, kunnes saisit todisteet siitä, että USDJPY voi myös tehokkaasti alentaa tukitasonsa alle. Forex ja osakemarkkinat Osakemarkkinoiden ja valuuttaparien välillä on myös vahva korrelaatio. Esimerkiksi jos Dow Jonesin teollisuus-keskiarvo kasvaa, korkeammat valuutat, kuten eu, punta ja CHF, nousevat yleensä samanaikaisesti alhaisten tuottoreiden, eli USD: n ja JPY: n, kanssa. Päinvastoin on pätevä, jos Dow Jones putoaa. Arvioitaessa tärkeimpiä valuuttaparia valuuttamarkkinoilla, sinun on nopeasti tunnistettava, että monet niiden suunnatut liikkeet ovat hyvin vertailukelpoisia. Esimerkiksi EURUSD ja EUR JPY ovat taipuvaisia siirtymään identtisessä suunnassa, minkä vuoksi ne osoittavat korkean korrelaation. Miksi näin molemmissa tapauksissa olet ostamassa euroa ja myymässä USD ja JPY pitkiä kauppoja. Tarkastelemalla USD: n ja JPY: n kaupankäyntimallia huomaat, että molemmat siirtyvät samaan suuntaan euroon nähden. Vertaamalla kahta valuuttaparia kannattaa sijoittaa yhteensä neljä valuuttaa, jotka vaikuttavat suhteeseen. Jotta jokin tietty valuutta ei olisi liioiteltua, on tärkeää, että kaikki neljä valuuttaa, riippumatta siitä, onko niitä ostettava vai myydään, pitäisi näkyä vain kerran tässä suhteessa. Korrelaatio ja aika Kuten edellä mainittiin, kun valuuttojen välinen korrelaatio muuttuu ajan myötä, on tämän vuoksi erittäin tärkeää seurata säännöllisesti tämän parametrin muutoksia. Valuuttakauppiaille suositellaan tavallisesti seurata säännöllisesti kyseisten valuuttojen kolmen kuukauden ja yhden vuoden korrelaatiomallia, jotta he voivat saada paremman käsityksen historiallisista kuvioistaan. Korrelaation ymmärtäminen voi auttaa sinua hallitsemaan ja monipuolistamaan sijoitussalkkua tehokkaammin. Yhteenvetona voidaan todeta, että korrelaatiotutkimukset valuutat yksilöimällä, kuinka vertailukelpoiset suuntasuuntaukset ovat. Lisääntynyt negatiivinen korrelaatio tuottaa voimakkaan signaalin siitä, että kaksi valuuttaparia liikkuvat vastakkaiseen suuntaan. Näin ollen voitonäkymät saattavat olla huomattavasti vaarassa, ellei täysin ymmärrä tätä seikkaa. Sitä vastoin positiivinen korrelaatioarvo merkitsee sitä, että kaksi valuuttaparia etenevät täsmälleen samassa suunnassa, joka tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet saada molempia voittoja. Koska sellainen, ymmärtää korrelaation periaatteet varmasti lisäävät mahdollisuuksia saavuttaa johdonmukainen forex menestys. Ota JavaScript käyttöön nähdäksesi kommentit powered by Disqus.
No comments:
Post a Comment