Bollingerin Bändejä Matematiikka

Bollingerin bändejä. Bollingerin bändejä. John Bollingerin kehittämä Bollinger-bändejä ovat volatiilisuusbändejä, jotka sijaitsevat liikkuvan keskiarvon yläpuolella ja alle. Volatiliteetti perustuu keskihajontaan, joka muuttuu volatiliteetin kasvaessa ja laskiessa. Bändit laajenevat automaattisesti, kun volatiliteetti kasvaa ja kapenee kun volatiliteetti vähenee. dynaaminen luonne Bollinger Bands tarkoittaa myös sitä, että niitä voidaan käyttää eri arvopapereilla, joilla on vakioasetuksia. Signaaleille Bollingerin nauhoja voidaan käyttää tunnistamaan M-Tops - ja W-Bottoms - arvoja tai määrittämään trendin voimakkuus. Kavennetaan BandWidth-signaaleja kaavion artikkelissa BandWidth. Note Bollinger Bands on John Bollingerin rekisteröity tavaramerkki. SharpCharts Calculation. Bollingerin bändit koostuvat keskimmäisestä bändistä, jossa on kaksi ulompaa bändiä. Keskimmäinen bändi on yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka yleensä asetetaan 20 jaksoon. Yksinkertainen liukuvaa keskiarvoa käytetään, koska standardipoikkeama kaava käyttää myös yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa Keskimääräinen poikkeama on sama kuin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osalta. Ulompi kaistat on yleensä asetettu 2 keskihajontaa keskikaistan yläpuolelle ja sen alapuolelle. Asetuksia voidaan säätää tiettyjen arvopapereiden tai kaupankäyntityyppien ominaisuuksien mukaan. Bollinger suosittelee pienten standardipoikkeaman kertoimen lisäyskorjaukset Muuttuvan keskiarvon ajanjaksojen lukumäärän muuttaminen vaikuttaa myös keskihajonnan laskemiseen käytettyjen jaksoiden lukumäärään. Siksi standardipoikkeaman kertoimella tarvitaan vain pieniä säätöjä. Liikkuvan keskijakson lisäys kasvattaisi automaattisesti standardipoikkeaman laskemiseen käytettyjen aikajaksojen lukumäärää, ja se myös merkitsisi standardipoikkeaman kertoimen suurentamista 20 päivän SMA: n ja 20 päivän standardipoikkeaman avulla, standardipoikkeaman kerroin on asetettu 2: ksi. Bollingerin mukaan standardipoikkeaman kerroin kasvaa 2 1 50-jaksoiselle SMA: lle ja pienentämällä standardi-devi a-kerroin 1 9: ksi 10-jaksoiselle SMA: lle. Signal W-Bottoms. W-Bottomit olivat osa Arthur Merrillin työtä, joka tunnisti 16 muotoa, joiden perusmuoto oli W-muotoinen. Bollinger käyttää näitä eri W-kuvioita Bollingerin nauhoilla W-Bottomien tunnistamiseksi W-Bottom muodostaa laskusuhdanteessa ja sisältää kaksi reaktiolasketta. Erityisesti Bollinger etsii W-Bottomia, joissa toinen matala on alhaisempi kuin ensimmäinen, mutta pitää alemmassa kaistassa yläpuolella. Neljä vaihetta W-Bottomin vahvistamiseksi Bollingerin kanssa Bändit Ensinnäkin reaktio matala muodot Tämä alhainen on tavallisesti, mutta ei aina alhaisemman kaistan alapuolella. Toinen, bounce on kohti keskikaistaa Kolmanneksi, uusi hinta alhainen turvallisuuden Tämä alhainen pitää alhaisemman kaistan yläpuolella Kyky pidä ylärajan yläpuolella testissä osoittaa vähemmän heikkenemistä viimeisellä neljänneksellä Neljänneksi, kuvio vahvistetaan voimakkaalla siirtymällä toisesta alimmasta ja vastuskatkosta. Ryhmä 2 esittää Nordstrom JWN: n W-Bottomin kanssa tammi-helmikuussa 2010 Ensinnäkin kanta muodostui reaktion lo w tammikuussa musta nuoli ja rikkoi alemman bändin alapuolella Toiseksi, keskiviivojen yläpuolelle nousi pudotus Kolmas, kanta siirtyi tammikuun alhaisen matkansa alapuolelle ja pidettiin alavyöhykkeen yläpuolella Vaikka 5-helmikuu piikki rikkoi alemman kaistan, Bollingerin bändit lasketaan sulkemishinnoilla, joten signaalien pitäisi perustua myös sulkemiseen. Neljänneksi, varastossa kasvoi helmikuun lopulla ja kasvoi helmikuun alussa. Kuvio 3 näyttää Sandiskin pienemmällä W-Bottomilla heinä-elokuussa 2009. Signal M-Tops. M-Topit olivat myös osa Arthur Merrillin työtä, jossa tunnistettiin 16 muotoa, joiden perusmuoto oli M-muotoinen. Bollinger käyttää näitä eri M-kuvioita Bollingerin nauhoilla tunnistamaan M-Topit Bollingerin mukaan yläosat ovat yleensä monimutkaisempia ja piirrettyjä ulkona kuin pohjalla Kaksinkertaiset yläosat, pään ja hartioiden mallit ja timantit edustavat kehittyviä kenkiä. Perusmuodossaan M-Top on samanlainen kuin kaksinkertainen yläosa. Reaktionopeudet eivät kuitenkaan ole aina samanlaisia. Ensimmäinen korkeus voi olla highe r tai pienempi kuin toinen korkea Bollinger ehdottaa etsimästä merkkejä ei-vahvistamisesta, kun turvallisuus tekee uusia korkeuksia Tämä on pohjimmiltaan W-Bottomin vastakohta Ei vahvistusta tapahtuu kolmella askeleella Ensinnäkin, ylempi bändi Toinen, keskiviivalla on vetäytyminen Kolmanneksi hinnat ylittävät ennätykselliset korkeudet mutta eivät pääse yläsatamaan Tämä on varoitusmerkki Toisen reaktion kyvyttömyys saavuttaa ylempi kaista osoittaa heikentävää vauhtia, joka voi ennakoida trendin kääntämisen Lopullinen vahvistus tulee tukitilaan tai laskeva indikaattorisignaali. Kohdassa 4 näytetään huhtikuussa ja toukokuussa M-Topin Exxon Mobil XOM - mallisto. Varasto siirrettiin yläkauden yläpuolelle huhtikuussa. sitten toinen paina yli 90 Vaikka kantaliike siirtyi ylemmän nauhan yläpuolelle päivänsisäisesti, se ei CLOSE ylemmän kaistan yläpuolella M-Top vahvistettiin tukiasemalla kaksi viikkoa myöhemmin Huomaa myös, että MACD muodosti beari sh divergenssi ja siirtynyt sen signaalilinjan alapuolelle vahvistusta varten. Kohdassa 5 esitetään Pulte Homes PHM nousussa heinä-elokuuhun 2008 Hinta ylitti syyskuun alussa yläosan syyskuun alussa vahvistaakseen uptrendin. 20 päivän SMA-keskimmäisen Bollinger-bändin alapuolella vetämisen jälkeen, varastossa siirrytään korkeammalle kuin 17 Vaikka tämä uusi korkeus liikkua, hinta ei ylittänyt ylärajaa Tämä vilkastui varoitusmerkki Varastomyynti tuki viikkoa myöhemmin ja MACD siirtyi sen signaaliviivan alle Huomaa, että tämä M-top on monimutkaisempia, koska sinisen nuolen molemmilla puolilla on alhaisemmat reaktiotulot. Tämä kehittyvä yläosa muodosti pienen pään ja olkapään kuvion. Signaali kulkee bändejä. Bändit ylä - tai alapuolella eivät ole signaaleja sinänsä. Kuten Bollinger toteaa, liikkeet, jotka koskettavat tai ylittävät bändejä, eivät ole signaaleja, vaan pikemminkin merkkejä. Sen pinnalla siirtyminen ylempään nauhaan osoittaa voimakkuutta ja terävä siirtyminen alempaan nauhaan osoittaa heikkoutta. Momentum-oskillaattorit toimivat hyvin samalla tavalla. väistämättä nouseva Se vie voimaa saavuttaa ylenpalstatasot ja yliliputilanteet voivat laajentua voimakkaassa uptrendissä Vastaavasti hinnat voivat kulkea bändiä lukuisilla kosketuksilla vahvan nousun aikana Ajattele sitä hetkeksi Ylempi kaista on 2 standardipoikkeamaa yli 20-jakson yksinkertainen liukuva keskiarvo Se kestää melko voimakkaan hinnan ylittävän tämän ylemmän bändin ylittävän Bollingerin bändin vahvistuksen jälkeen vahvistetun ylemmän bändin kosketuksen osoittaisi W-Bottomin merkitsevän nousevan suunnan alkua Kuten vahva nousu tuottaa lukuisia ylempiä bändejä, se on myös yhteinen hinta ei koskaan pääse alempaan nauhaan nousun aikana 20-päiväinen SMA toimii joskus tukena Itse asiassa 20 päivän SMA: n alapuolella putoamisajat saattavat joskus tarjota ostosmahdollisuuksia ennen seuraavan bändin seuraavan merkinnän. Chart 6 näyttää Air Products APD: n ylivoimalla ja yläpuolella yläpuolella yläpuolella heinäkuun puolivälissä Huomaa ensin, että tämä on voimakas aalto, joka rikkoi kahden vastustason yläpuolella Voimakas nouseva työntövoima on merkki voimasta, ei heikosta ei kaupankäynti muuttunut litteäksi elokuussa ja 20 päivän SMA siirtyi sivuttain Bollingerin bändit kaventuivat, mutta APD ei sulkeutunut alempaan bändiin. Hinnat ja 20 päivän SMA nousivat syyskuussa Yleensä APD sulki ylemmän bändin yläpuolella vähintään viisi kertaa neljän kuukauden aikana Merkkivalosarja näyttää 10-kauden Commodity Channel - indeksin CCI Dips alle -100 katsotaan ylimyytyksi ja liikkuu yli -100-signaalin ylimenoisen pomppimisen vihreän katkoviivan alkamisen Ylempi kaistamerkki ja purkaus alkoivat UCI-järjestys tunnisti sitten kaupattavat vetoketjut, joiden putoaminen on alle -100. Tämä on esimerkki Bollingerin nauhojen yhdistämisestä momentin oskillaattorilla kaupankäynnin signaaleihin. Kohta 7 näyttää Monsanto MON: n kävelemällä alemmalla kaistalla. Varasto katkesi tammikuussa tuen taukolla ja suljettu alavyöhykkeen alapuolelle tammikuusta tammikuuhun toukokuun alkupuolelle Monsanto sulki alemman bändin alapuolella vähintään viisi kertaa Huomaa, että kanta ei suljettu yläkaistan yläpuolella kerran tämän ajanjakson aikana Suppor t rikkoa ja alku alhaalla alemmalla kaistalla merkkinä laskusuhdanteesta 10-kauden Commodity Channel Index CCI: tä käytettiin tunnistamaan lyhytaikaisia ​​ylihyvitystilanteita. Siirtyminen yli 100: een on yliostettu. Siirtyminen alle 100: een merkitsee laskun laskun uudelleen nuolet Tämä järjestelmä käynnisti kaksi hyvää signaalia vuoden 2010 alkupuolella. Bollingerin bändit heijastavat suuntaa 20-jaksoisen SMA: n ja volatiilisuuden kanssa ylemmillä alemmilla kaistoilla. Sellaisenaan niitä voidaan käyttää määrittämään, ovatko hinnat suhteellisen korkeita tai alhaisia. Bollingerin mukaan bändit pitäisi sisältää 88-89 hintatoimintaa, mikä tekee siirtymän bändien ulkopuolelle. Teknisesti, hinnat ovat suhteellisen korkeita yläkaistan yläpuolella ja suhteellisen alhaiset, kun ne ovat alemman kaistan alapuolella. Suhteellisen korkeaa ei kuitenkaan pidä laskea tai myydä signaali Vastaavasti suhteellisen alhainen ei pidä nouseva tai ostosignaali Hinnat ovat korkeita tai alhaisia ​​syystä Kuten muillakin indikaattoreilla, Bollingerin bändejä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tand alone Tool Chartistien olisi yhdistettävä Bollingerin bändit perus trendianalyysiin ja muihin vahvistusmerkkeihin. Bands ja SharpCharts. Bollingerin bändit löytyvät SharpChartsista hinnoitteluna Kuten tavallisella liukuva keskiarvo, Bollingerin bändit pitäisi näyttää hinnan lisäksi tontti Kun valitaan Bollingerin nauhat, oletusasetus näkyy parametriryhmässä 20,2 Ensimmäinen numero 20 asettaa ajankohdat yksinkertaiselle liikkuvalle keskiarvolle ja keskihajonnalle Toinen numero 2 asettaa keskihajonnan kertoimen ylemmille ja alemmille kaistoille Nämä oletusparametrit asettavat kaistat 2 keskihajontaa edellä yksinkertaisen liukuvan keskiarvon alapuolella Käyttäjät voivat muuttaa parametreja niiden kartoitustarpeiden mukaan Bollingerin nauhat 50,2 1 voidaan käyttää pitempään aikajaksoon tai Bollingerin nauhat 10,1 9 voidaan käyttää lyhyempään aikataulu Napsauta tästä elävän esimerkin kohdalle. B Indikaattori. B-indikaattori. B: n oletusasetus perustuu Bollinger Bandsin oletusasetuksiin 20,2 Bändit asetetaan 2 keskihajonnolle 20 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella ja alapuolella, joka on myös keskimmäinen bändi. viimeinen kauppa. Signals Overbought Oversold. B: tä voidaan käyttää tunnettujen yli - ja ylisuurten tilanteiden tunnistamiseen Kuitenkin on tärkeää tietää, milloin etsitään ylenmääräisiä lukemia ja milloin etsiä ylimää - räisiä lukemia Kuten useimmilla momentinsäoskillaattoreilla, on parasta etsiä lyhytaikaisia ​​oversold-tilanteita, kun väline - keskeinen trendi on noussut ja lyhytaikaiset ylihyvitystilanteet, kun keskipitkän aikavälin trendi on vähentynyt Toisin sanoen etsiä mahdollisuuksia suurten suuntausten suuntaan, kuten vetäytyminen suuremmassa nousussa Määritä suurempi trendi ennen kuin yrität ylittää tai ylimäräiset lukemat. Kohta 1 näyttää Applen AAPL: n voimakkaassa nousussa. Huomaa, kuinka B siirtyi yli 1 useita kertoja mutta ei edes lähelle 0 Vaikka B ylittyi yli 1 monta kertaa, nämä yliostetut lukemat eivät tuottaneet hyviä myyntisignaaleja. matala kuin Apple käänsi selvästi alemman kaistan yläpuolelle ja jatkoi nousunsa John Bollinger viittaa bändin kävelemiseen voimakkaiden suuntausten aikana Voimakkaassa nousussa hinnat voivat nousta ylemmälle kaistalle ja harvoin koskettaa alempaa kaistaa. Sitä vastoin hinnat voivat laskea alemmalle kaistalle ja koskettaa harvoin ylemmän kaistan voimakasta laskusuhdetta. Sen jälkeen, kun on havaittu suurempaa ylöspäin suuntausta, B voidaan pitää ylimäräisenä, kun se siirtyy nollaan tai alle Remember, B siirtyy nollaksi kun hinta osuu alempaan nauhaan ja nollan alapuolelle, kun hinta siirtyy alemmalle kaistalle. Tämä edustaa siirtoa, joka on 2 standardipoikkeamaa 20 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella. Kuvio 2 esittää Nasdaq 100 ETF QQQQ maaliskuussa 2009 alkaneessa nousupyörässä. alle nolla kolme kertaa tämän nousun aikana. Ylimmän lukeman heinäkuun alussa ja marraskuun alussa saatiin hyvät lähtökohdat osallistumaan suurempaan uptrendin vihreisiin nuoliin. Signals Trend Identification. John Bollinger kuvaili B: n trenditietoisen järjestelmän käyttäen B: tä Money Flow Index MFI: n kanssa nousu alkaa, kun B on yli 80 ja MFI 10 on yli 80 MFI on sidottu nollan ja sadan A: n välillä liikuttamaan yli 80 paikkaa MFI 10 sen yläalueen 20 yläpuolella, mikä on voimakas lukema Downtrends ar e tunnistetaan, kun B on alle 20 ja MFI 10 on alle 20.Chart 3 näyttää FedEx FDX: n B: n ja MFI: n 10 kanssa. Uptrend alkoi heinäkuun lopulla, kun B oli yli 80 ja MFI oli yli 80. Tämä nousu vahvistettiin myöhemmin kahdella signaalilla syyskuun alussa ja marraskuun puolivälissä Vaikka nämä signaalit olisivat hyviä trendin tunnistamiselle, kauppiailla olisi todennäköisesti ollut ongelmia riskipalkkosuhteen kanssa tällaisten suurten liikennemuotojen jälkeen. Se vie huomattavan hinnankorotuksen B: n yli 80: n ja MFI: n 10 yli 80: n samaan aikaan Kauppiaat voivat harkita tämän menetelmän käyttämistä trendin tunnistamiseksi ja etsiä sitten sopivia ylituottomahdollisuuksia tai ylimäräisiä tasoja parempien sisääntulopisteiden osalta. B ilmaisee hinnan ja Bollinger Bandsin välisten suhteiden lukumäärän yli 80, mikä osoittaa, että hinta on lähellä ylärajaa. Alle 20: n lukemat osoittavat, että hinta on lähellä alempaa bändiä Surges kohti ylemmän bändin näytävoimaa, mutta sitä voidaan joskus tulkita ylilaskutetuksi laskemaan alempaan bändi näyttää heikkoutta, mutta sitä voidaan joskus tulkita ylimyydyksi Paljon riippuu taustalla olevasta trendistä ja muista indikaattoreista Vaikka B: llä voi olla jonkin verran arvoa, se on parasta, kun sitä käytetään yhdessä muiden indikaattorien tai hinnananalyysin kanssa. . B ja SharpCharts. B löytyy SharpChartsin indikaattoriluettelosta Oletusparametrit 20,2 perustuvat Bollingerin nauhojen oletusparametreihin Nämä voidaan muuttaa vastaavasti 20 edustaa yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa 2 edustaa ylemmän ja alemman kaistan B keskihajonnan lukumäärää voidaan sijoittaa hintapiirin ylä-, alapuolella tai takana Klikkaa tästä nähdä elävä esimerkki B. Suositut skannaukset. B Uptrend Scan Tämä skannaus suodattaa varastot, joissa B on yli 80 ja rahalaitos vain ylittänyt 80 Bollingerin mukaan nämä varastot voisivat aloittaa uudet nousut Tämä skannaus on vain lähtökohtana Tarkennuksia ja analyysejä tarvitaan. B Downtrend Scan Tämä skannaus suodattaa varastot, joissa B on alle 20 ja rahalaitokset ovat juuri ylittäneet 20 Bollingerin mukaan nämä varastot voisivat aloittaa uudet laskut Tämä skannaus on vain lähtökohtana Tarkennusta ja analyysiä tarvitaan.7 Perusindikaattorit - RSI , Stochastics, MACD ja Bollinger-bändit 7 1 Suhteellinen voimaindeksi RSI. Kehittynyt J Welles Wilder, suhteellinen voimaindeksi RSI on nopeusmittari, joka mittaa nopeuden ja hinnanmuutoksen muutoksia. RSI vaihtelee välillä nolla ja 100. Perinteisesti, ja Wilderin mukaan, RSI-arvoa pidetään yliostoina yli 70-vuotiaana ja ylimäärin, kun alle 30 Signaalit voidaan myös tuottaa etsimällä eroavaisuuksia, vikaantumisia ja keskiviivan risteytyksiä RSI voidaan käyttää myös yleisen suuntauksen tunnistamiseen. RSI on erittäin suosittu momenttiindikaattori, joka on esitelty useita artikkeleita, haastatteluja ja kirjoja vuosien varrella. Erityisesti Constance Brownin kirja, Kaupan ammattilaisen tekninen analyysi, featur sähkösuunnittelun käsite ja bear market - alueet RSI: lle Andrew Cardwell, Brownin RSI-mentori, esitteli positiivisia ja negatiivisia käänteitä RSI: lle Lisäksi Cardwell käänsi käsityksensä divergenssista, kirjaimellisesti ja kuvitteellisesti, päähänsä. Wilderilla on RSI 1978 kirja, uudet konseptit teknisissä kaupankäyntijärjestelmissä Tämä kirja sisältää myös Parabolic SAR, True True Range ja Directional Movement Concept ADX Huolimatta siitä, että se on kehitetty ennen tietokoneen iästä, Wilderin indikaattorit ovat olleet ajan mittaan ja pysyvät erittäin suosittuja Lue koko artikkeli.7 1 1 RSI-laskenta. Jotta laskentaselostus yksinkertaistettaisiin, RSI on jaettu peruskomponentteihinsa RS Keskimääräinen voitto ja keskimääräinen menetys Tämä RSI-laskenta perustuu 14 jaksoon, jotka Wilder on ehdottanut kirjassaan Losses ilmaistaan ​​positiivisina arvoina, ei negatiivisina arvoina. Keskimääräisen voiton ja keskimääräisen tappion ensimmäiset laskelmat ovat yksinkertaisia ​​14 aikajaksosta. Ensimmäinen keskimääräinen voitto summa f Voitot viimeisten 14 jakson aikana 14. Ensimäisen 14 jakson ensimmäiset keskimääräiset tappiot Summa 14. Toinen ja myöhempi laskelma perustuu aikaisempien keskiarvojen ja nykyisen voiton menetykseen. Keskimääräinen voitto edellisen keskimääräisen voiton x 13 nykyinen voitto 14. Keskimääräinen menetys aikaisempi keskimääräinen häviö x 13 nykyinen häviö 14.Tuotavan aikaisemman arvon plus nykyinen arvo on tasoitustekniikka, joka on samanlainen kuin eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon laskenta Tämä tarkoittaa myös, että RSI-arvot tulevat tarkemmiksi, kun laskentajakso laajentaa SharpChartsin käyttöä vähintään 250 datapistettä ennen minkä tahansa kaavion alkamispäivää olettaen, että paljon tietoja on olemassa laskettaessa sen RSI-arvoja RSI-numeroiden täsmälleen toistamiseen, kaava tarvitsee vähintään 250 datapistettä. Vahingon kaava normalisoi RS: n ja muuttaa sen oskillaattori, joka vaihtelee nollan ja 100 välillä Itse asiassa RS: n kaavio näyttää täsmälleen samanlaiselta kuin RSI: n tontti. Normalisointivaihe helpottaa ääriarvojen tunnistamista, koska RSI on alue RSI on 0, kun keskimääräinen voitto on nolla. Jos oletetaan 14-portaisen RSI: n, nolla RSI-arvo tarkoittaa hintoja, jotka ovat siirtyneet alle kaikki 14 jaksoa. RSI: n mitat eivät ole 100, kun keskimääräinen tappio on nolla. jaksot Excel-laskentataulukossa ei ole häviöitä, jotka osoittavat RSI-laskennan alkamisen toiminnassa. Kuomio Tasoitusprosessi vaikuttaa RSI-arvoihin RS-arvot tasoitetaan ensimmäisen laskutoimituksen jälkeen Keskimääräinen häviö on yhtä suuri kuin tappioiden summa jaettuna ensimmäisellä laskennalla 14 Seuraavat laskelmat kertovat aikaisemman arvon 13: lla, lisäävät viimeisimmän arvon ja jakavat sitten yhteensä 14: lla. Tämä luo tasoitusvaikutuksen. Sama pätee keskimääräiseen voittoon. Tästä tasoituksesta johtuen RSI-arvot saattavat poiketa laskentakauden kokonaisuuden perusteella. sallitaan enemmän tasoitusta kuin 30 jaksoa ja tämä vaikuttaa hieman RSI-arvoihin palaa 250 päivän välein, kun mahdollista Jos keskimääräinen häviö on nolla, nollatilanteen jakautuminen tapahtuu RS: n RSI on asetettu 100: ksi määritelmän mukaan Vastaavasti RSI on 0, kun keskimääräinen voitto on nolla. Oletusarvoinen tarkastelujakso on RSI 14, mutta sitä voidaan alentaa herkkyyden lisäämiseksi tai nostaa herkkyyden vähentämiseksi 10 päivän RSI on todennäköisempi 20 päivän RSI: n ylitysten tai ylimäräisten tasojen saavuttaminen 20 päivän RSI: n kattavuusparametrit Näyttöparametrit riippuvat myös turvallisuuden volatiliteetista 14 päivän päivittäisen RSI: n osalta internet-jälleenmyyjä Amazon AMZN: lle todennäköisesti yliostuu tai ylittää kuin 14 päivän RSI: n Duke Energy DUK: hyödyllisyys. RSI pidetään yliostetun yli 70 ja ylimäärän alle 30 alle. Nämä perinteiset tasot voidaan myös säätää turvallisuuden tai analyyttisten vaatimusten mukaisiksi. Ylimääräisen oston nostaminen 80: een tai alentaminen ylijäämäiseksi 20: een vähentää ylenpalstan lukemien määrää Lyhytaikaiset kauppiaat käyttävät toisinaan 2-portaista RSI: tä yli 80-vuotiaiden lukemien etsimiseen ja alle 20,7: n ylimäärän lukemiin. 1 2 Lisää RSI: stä ja sen käytöstä kaupankäynnissä. Lue lisää RSI: stä alkuperäisessä artikkelissa, siipi-aiheita. Ylivoimaisesti poikkeavat poikkeamat ja epäonnistumiset Swings. RSI on monipuolinen momentin oskillaattori, joka on pysytellyt ajankokeen Vaikka volatiliteetin ja markkinoiden muutokset vuosien aikana, RSI pysyy yhtä tärkeänä kuin Wilderin päivillä. alkuperäiset tulkinnat ovat hyödyllisiä indikaattorin ymmärtämiseksi, Brownin ja Cardwellin työ ottaa RSI-tulkinnan uudelle tasolle. Tätä tasoa mukautetaan uudelleen perinteisten kouluttajien kartoittamiseen. Wilder katsoo, että overbought-edellytykset ovat kypsiä kääntymään, mutta ylenmyyjä voi myös on vahva merkki Voimakas eroavaisuudet tuottavat edelleen hyviä myyntisignaaleja, mutta kartistien on oltava varovaisia ​​vahvoissa suuntauksissa, kun laskevia eroavaisuuksia todellisuudessa ovat normaaleja Vaikka positiivisten ja negatiivisten kääntymien käsite voi vaikuttaa heikentävän Wilderin tulkintaa, logiikka on järkevä ja Wilder tuskin hylkäisi sen arvon, että painotus korostuisi hintavaikutuksella. Positiivinen ja negatiivinen käänne s alentaa taustalla olevan arvopaperin hinnan ja toisaalta indikaattorin, jonka pitäisi olla karhumainen ja nouseva indikaattori asettamaan indikaattorin ensin ja hintojen toimet toiseksi. Painottamalla hintaaktiviteettejä positiivisten ja negatiivisten kääntöjen käsite haastaa meidän ajattelu kohti vauhdin oskillaattoreita.7 1 3 Innovatiivinen RSI-indikaattori. Katso Nifty Futures - kaavio ja normaali RSI ja tasoitettu RSI-indikaattori. Sileä RSI-indikaattori koostuu viidestä EMA: sta RSI 7, RSI 14 ja RSI 21 Näyttää pehmeän RSI 14: n ja sileän RSI 21: n pilvitiedot, kun taas smmoth RSI 7 toimii signaalilinjana. Toisaalta normaali RSI 14 pyrkii antamaan jyrkän liikkeen hinnan mukana. Voit käyttää tasainen RSI-indikaattori käytä tehokkaasti trending-markkinoita kuten esimerkissä esitetyllä tavalla. Älä käytä, kun RSI on lähes 50 ja on lähes vaakasuora. Tämän indikaattorin Amibroker AFL on myös alla oleva. Amibroker AFL edellä ators on lähetetty täällä Se on parametri tukahduttaa tai näyttää myydä myyntisignaaleja, jotta voit käyttää RSI kaavion itsessään myös.7 2 Stochastics. Kehitetty George C Lane 1950-luvun lopulla, stokastinen oskillaattori on vauhtia indikaattori joka osoittaa läheisen suhteen korkean alhaisen alueen suhteen määrätyn ajanjakson aikana. Laneen haastattelun mukaan stokastinen oskillaattori ei seuraa hintaa, se ei seuraa äänenvoimakkuutta tai mitään sellaista Se seuraa nopeutta tai hintakehitys Yleisesti ottaen vauhti muuttaa suuntaa ennen hintaa Sellaisena, nouseva ja laskevia eroavaisuuksia Stochastic Oscillatorissa voidaan käyttää ennakoimaan käänteitä Tämä oli ensimmäinen ja tärkein signaali, jonka Lane tunnisti. Lane käytti myös tätä oskillaattoria tunnistamaan härkä - ja karhuasetukset ennakoimaan tulevaa kääntymistä Koska stokastinen oskillaattori on sidottu alueeseen, se on myös hyödyllinen tunnettujen yliostettujen ja ylimyytyneiden tasojen määrittämiseksi. Stochastic Osc: n oletusasetus illator on 14 jaksoa, jotka voivat olla päiviä, viikkoja, kuukausia tai päivänsisäistä aikataulua. 14-jakso K käyttää viimeisintä sulkemista, korkein korkeus viimeisen 14 jakson aikana ja alin matala viimeisten 14 jakson aikana D on 3 K-vuorokauden yksinkertainen liukuva keskiarvo K Tämä rivi on piirretty K: n rinnalle toimimaan signaalina tai laukaisuna. Lue täydellinen artikkeli StockChartsilta, jolla on myös täysi luottamus tähän materiaaliin.7 2 1 Tulkinta. S Stohastic Oscillator mittaa tiheä suhteessa korkeaan matala-alueeseen tietyllä ajanjaksolla Oletetaan, että korkein korkeus on yhtä suuri kuin 110, alin pienin yhtälö 100 ja lähellä yhtäsuuria 108 Korkean alin alue on 10, joka on nimittäjä K-kaavassa lähemmäksi vähemmän kuin alin alin yhtäsuuri 8, joka on numeerinen 8 jaettuna 10: llä 80: llä tai 80: llä Molemminä tämä luku 100: llä, jotta löydettäisiin KK: n arvo olisi 30, jos sulku oli 103 30 x 100 Stokastinen oskillaattori on yli 50, kun sulku on ylemmän puoliskon alueella ja alle 50 kun th e lähellä on alempi puoli Alhaiset alle 20: n lukemat osoittavat, että hinta on lähellä alhaisintaan tietyltä ajanjaksolta Korkeat yli 80 lukemat osoittavat, että hinta on lähellä korkeaa tietylle ajanjaksolle IBM: n esimerkissä edellä on kolme 14 päivän vaihteluvälit keltaista alueet, joiden päätöskurssi kauden lopussa oli punainen katkoviiva Stokastinen oskillaattori oli 91, kun sulku oli alueen yläosassa. Stohastinen oskillaattori oli 15, kun sulku oli lähellä alueen alaosaa. Sulku oli 57, kun Sulkeminen oli keskellä valikoimaa. Vaikka momentin oskillaattorit soveltuvat parhaiten kaupankäynnin alueisiin, niitä voidaan käyttää myös arvopapereiden kanssa, jos trendi vie siksakemuodossa. Takaisinvetot ovat osa uptrendejä, jotka zigzagin korkeammat Bounces ovat osa laskutrendejä, jotka zigzag lower Tässä suhteessa stokastinen oskillaattori voidaan tunnistaa mahdollisuuksista sopusoinnussa suuremman trendin kanssa. Indikaattoria voidaan myös käyttää tunnistamaan käännöksiä lähellä tuen tai vastuksen Sh ould turvallisuuskauppa lähellä tukia ylimyytynyttä stokastista oskillaattoria, etsi tauko yli 20 signaali nousu ja onnistunut tuki testi Sitä vastoin, jos turvallisuuskauppa lähellä vastustusta yliostettu stokastinen oskillaattori, etsi tauko alle 80 merkki häiriö ja resistenssin häiriöt. Stochastic Oscillatorin asetukset riippuvat henkilökohtaisista mieltymyksistä, kaupankäynnin tyylistä ja aikataulusta. Lyhyempi tarkastelujakso tuottaa epäsäännöllisen oskillaattorin, jossa on paljon ostettuja ja ylimitoitettuja lukemia. Pitempi takaisinkytkentäaika antaa tasaisemman oskillaattorin, jolla on vähemmän yliostoja ja ylimitoitetut lukemat. Kuten kaikki tekniset indikaattorit, on tärkeää käyttää stokastista oskillaattoria yhdessä muiden teknisten analyysityökalujen kanssa. Tilavuus, tukiresistanssi ja breakouts voidaan vahvistaa tai kumota stokastisen oskillaattorin tuottamat signaalit. Lue koko artikkeli StockChartsista joka on myös täysi luottamus tämän materiaalin Lue lisää tasoittamisesta, overbough t ja oversold-olosuhteet sekä tärkkelysviljelmät siellä. Lisäohjeita napsauttamalla jokainen viite. 7 2 2 Sileät Stochastics AFL. Seuraavassa on suljettu Stochastics AFL, joka on hyvä korvaus standardin Amibroker-indikaattorille.7 3 Keskimääräisen keskinäisen lähentymisindikaattorin siirtoindeksi. Kehitetty Gerald Appel 1970-luvun loppupuolella, Moving Average Convergence-Divergence MACD - indikaattori on yksi yksinkertaisimmista ja tehokkaimmista käytettävissä olevista momentin osoittimista. MACD kääntää kaksi trenditettävää indikaattoria, liikuttaen keskiarvoja momentin oskillaattoriin vähentämällä pidemmän liukuvan keskiarvon lyhyempi liukuva keskiarvo Tämän seurauksena MACD tarjoaa molempien maailmojen trendin ja vauhdin parhaan. MACD vaihtelee nollarivin yläpuolella ja sen alapuolella, kun liikkuvat keskiarvot konvergoituvat, risteävät ja eroavat. Kaupat voivat etsiä signaalilinjan risteyksiä, keskiviivaeroja ja eroja generoi signaaleja Koska MACD on rajoittamaton, se ei ole erityisen hyödyllistä tunnistettaessa o verbought ja oversold tasot. Huomaa MACD voidaan julistaa joko MAC-DEE tai MACD. Here on esimerkki kaavion MACD-indikaattori alemman paneelin. Lue lisää ja loput artikkelin StockCharts, joille myös koko luotto materiaaleja tässä alaotsakkeessa menee.7 3 1 Tulkinta. Nimen mukaan MACD on kyse kahden liukuvan keskiarvon lähentymisestä ja erosta. Lähentyminen tapahtuu, kun liikkuvat keskiarvot liikkuvat toisiaan kohti. Divergenssi tapahtuu, kun liikkuvat keskiarvot liikkuvat toisistaan Lyhyempi liukuva keskiarvo 12 päivä on nopeampi ja vastaa useimmista MACD-liikkeistä Pitkä siirtymä keskimäärin 26 päivää on hitaampaa ja vähemmän reaktiivinen hinnanmuutoksiin perustasolla. MACD-linja värähtelee nollarivin yläpuolella ja alapuolella, joka on myös tunnettu keskiviivana Nämä risteytykset osoittavat, että 12 päivän EMA on ylittänyt 26 päivän EMA-suunnan. Suunta riippuu tietenkin liikkuvan keskiarvon poikittaisesta positiivisesta MACD: stä, mikä osoittaa, että 12 - päivän EMA on 26 päivän EMA-positiivisten arvojen yläpuolella, kun lyhyempi EMA eroaa pidemmästä EMA: sta. Tämä merkitsee sitä, että ylösopeusnopeus kasvaa Negatiiviset MACD-arvot osoittavat, että 12 päivän EMA on alle 26 päivän EMA-negatiiviset arvot nousevat lyhyempi EMA eroaa edelleen pidemmän EMA: n alapuolella. Tämä tarkoittaa, että alaspäin suuntautuva momentti kasvaa. Yllä olevassa esimerkissä keltainen alue näyttää MACD-rivin negatiivisella alueella, kun 12 päivän EMA liikkuu 26 päivän EMA: n alapuolella. syyskuun musta nuoli ja MACD muuttivat edelleen negatiiviseksi alueeksi, kun 12 päivän EMA erosi 26 päivän EMA: sta. Oranssi alue korostaa positiivisten MACD-arvojen jaksoa, jolloin 12 päivän EMA oli 26- päivä EMA Huomaa, että MACD-linja pysyi alle 1 tämän ajanjakson aikana punaisella pisteviiva Tämä tarkoittaa sitä, että etäisyyden 12 päivän EMA ja 26 päivän EMA välillä oli alle 1 piste, mikä ei ole suuri ero. MACD-indikaattori on erityinen, koska se b kertoo yhteen suuntaan ja trendiin yhdellä indikaattorilla Tämä ainutlaatuinen trendin ja vauhdin yhdistelmä voidaan soveltaa päivittäisiin, viikoittaisiin tai kuukausittaisiin kaavioihin. MACD: n vakiolauseke on 12- ja 26-vuotisen EMA: n välinen ero. Chartistit, jotka etsivät enemmän herkkyyttä, voivat kokeilla lyhyempää lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ja pitempi pitkän aikavälin liukuva keskiarvo 5,35,5 MACD on herkempi kuin MACD 12,26,9 ja se sopisi paremmin viikkokaavioihin Chartistit, jotka etsivät vähemmän herkkyyttä, voivat harkita liikkuvien keskiarvojen A pidentämistä herkkä MACD edelleen värähtelee alle nollan alapuolella, mutta keskiviivan risteytykset ja signaalilinjan risteytykset ovat harvinaisempia. MACD ei ole erityisen hyvä ylitettyjen ja ylimyytyneiden tasojen tunnistamiseen. Vaikka on mahdollista tunnistaa tasot, jotka ovat historiallisesti ylitettyjä tai ylimitoitettuja, MACD: llä ei ole ylä - tai alarajoja sen liikkeen sitomiseen. Nopeiden siirtojen aikana MACD voi edelleen ylittää sen historiallisten ääripäiden yli. muista, että MACD-linja lasketaan käyttäen todellista erotusta kahden liikkuvan keskiarvon välillä. Tämä tarkoittaa, että MACD-arvot ovat riippuvaisia ​​taustalla olevan turvallisuuden hinnoista. MACD-arvot 20: lle varastolle voivat vaihdella -1 5: stä 1: een, kun taas MACD-arvot a 100 voi vaihdella välillä -10 ja 10 MACD-arvoja ei ole mahdollista vertailla arvopapereiden ryhmän kanssa vaihtelevin hinnoin Jos haluat vertailla momentinlukuja, käytä prosentuaalisen hinnan oskillaattorin PPO: ta MACD: n sijasta. Lue lisää ja jäljellä oleva artikkeli StockChartsissa, jolle myös tässä alaotsikon määritelmissä mainitaan koko luotto Erityisesti viittaavat kaupankäyntijärjestelmäsi käyttämiin risteytys - ja histogrammisiin tulkintoihin. Lisäviitteet viittaavat jokaiseen viiteon. Jäljempänä on visuaalisesti miellyttävä versio MACD-indikaattori, jonka käyttäjät voivat käyttää omiin kaavioihinsa.7 4 Bollingerin bändit. John Bollingerin kehittämä Bollingerin bändi ovat volatiliteettivyöhykkeitä, jotka sijaitsevat liikkuvan keskiarvon Volat ilmiö perustuu standardipoikkeamaan, joka muuttaa volatiliteetin kasvua ja laskee. Vyöhykkeet laajenevat automaattisesti, kun volatiliteetti kasvaa ja supistuu, kun volatiliteetti vähenee. Tämä Bollingerin nauhojen dynaaminen luonne tarkoittaa myös sitä, että niitä voidaan käyttää eri arvopapereilla, joilla on vakioasetukset. Signaaleille, Bollingerin nauhat voidaan käyttää tunnistamaan M-Topit ja W-Bottomit tai määrittämään trendin voimakkuus BandWidth-kavennuksesta saadut signaalit käsitellään kaavion artikkelissa BandWidth. Bollingerin bändeistä koostuu keskimmäisestä bändistä, jossa on kaksi ulompaa bändiä. Keskimmäinen bändi on yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka yleensä asetetaan 20 jaksoon Yksinkertainen liukuva keskiarvo käytetään, koska keskihajonnassa käytetään yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Standardipoikkeaman tarkastelujakso on sama kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. bändejä on yleensä asetettu 2 keskihajontaa keskimmäisen kaistan ylä - ja alapuolelle. Asetuksia voidaan säätää p: n ominaisuuksien mukaan arvopapereita tai kaupankäynnin tyylejä Bollinger suosittelee tekemään pieniä oikaisuja keskihajonnan kerrointa varten Liikkuvan keskiarvon kausien lukumäärän muuttaminen vaikuttaa myös keskihajonnan laskemiseen käytettyjen jaksoiden lukumäärään. Siksi standardipoikkeutuskertoimella tarvitaan vain pieniä säätöjä. Liikkuvan keskiarvon nousu lisää automaattisesti keskihajonnan laskemiseen käytettyjen kausien lukumäärää ja myös vakiopoikkeaman kertoimen korotuksen. 20 päivän SMA: n ja 20 päivän standardipoikkeaman avulla standardipoikkeaman kerroin on asetettu 2 Bollinger ehdottaa keskimääräisen poikkeaman kertoimen lisäämistä 2 1: ksi 50-jaksoisen SMA: n suhteen ja pienentämällä keskihajonnan kerrointa arvoon 1 9 10-jaksoiselle SMA. Bollinger-bändille, jotka heijastavat suuntaa 20-jaksoisen SMA: n ja volatiilisuuden kanssa ylemmillä alemmilla kaistoilla Niiden avulla voidaan määrittää, ovatko hinnat suhteellisen korkeita tai matalia Bollingeriin, bändeissä tulisi olla 88-89 hintatoimintaa, mikä tekee siirtymän kaistojen ulkopuolelle. Teknisesti, hinnat ovat suhteellisen korkeita yläkaistan yläpuolella ja suhteellisen alhaiset, kun ne ovat alemman kaistan alapuolella. Suhteellisen korkeaa ei kuitenkaan pidä katsoa laskeva tai myyntisignaali Samoin suhteellisen alhainen ei pidä nousevana tai ostosignaalina Hinnat ovat korkeita tai alhaisia ​​syystä Kuten muillakin indikaattoreilla, Bollingerin bändejä ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisenä työkaluna Chartistien olisi yhdistettävä Bollinger Bands with basic trend analysis ja muut indikaattorit vahvistusta varten. Lue lisää ja loppu artikkelista StockChartsista, joille myös tämä osa-alueen materiaaleista luodaan koko luotto. Lisätietokannat ja videolinkit klikkaavat linkkiä. meidät yhteydenottolomakkeella klikkaa tästä.