Korrelaatio Välillä Forex Paria

Forex-markkinatunnit Valuuttakorrelaatio Joissakin valuutoissa on taipumus liikkua samaan suuntaan, toiset mdash vastakkain. Tämä on voimakas tieto niille, jotka käyttävät useampaa kuin yhtä valuuttaparia. Se auttaa suojaamaan, monipuolistamaan tai kaksinkertaistamaan kannattavia positioita. Suorituskykyä mitaten tilastollisesti valuuttapareille annetaan ns. Korrelaatiokerroin 1: stä -1: een. Korrelaatio 1 tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat samaan suuntaan kuin 100 kertaa. Korrelaatio -1 tarkoittaa, että ne liikkuvat ajan 100 vastakkaiseen suuntaan. Korrelaatio nolla tarkoittaa, ettei valuuttaparien välistä suhdetta ole olemassa. Tietoja nykyisistä korrelaatiokertoimista löytyy täältä: Valuuttakorrelaatiotaulukko. Napsauta sivua FxCorrelations (taulukkomalli). Esimerkki vahvan positiivisen korrelaation välillä kahden valuuttaparin välillä on GBPUSD ja EURUSD. Heillä on korrelaatiokerroin yli 0,90, mikä tarkoittaa, että kun EURUSD nousee, GBPUSD nousee myös. Hyvin tunnettu näyte kahdesta vastakkaisesta liikkuvasta valuuttaparista on EURUSD ja USDCHF. Niillä on erittäin korkea kerroin yli -0.90, mikä tarkoittaa, että ne liikkuvat käänteisesti lähes 100 kertaa. Esimerkkejä saman suuntaisista liikkuvista valuuttaparista ovat: EURUSD ja GBPUSD EURUSD ja NZDUSD USDCHF ja USDJPY AUDUSD ja GBPUSD AUDUSD ja EURUSD Vastakkaiset liikkuvat parit ovat: EURUSD ja USDCHF GBPUSD ja USDJPY GBPUSD sekä USDCHF AUDUSD ja USDCAD AUDUSD ja USDJPY Miten elinkeinonharjoittaja voi käyttää näitä tietoja 1. Hyvin yksinkertainen käyttö välttää toisiaan peruuttamattomat kaupat . Esimerkiksi tietäen, että EURUSD ja USDCHF liikkuvat käänteisesti lähes täydellisesti, ei olisi syytä mennä molempiin asemiin, koska ne lopulta kumoavat toisensa (tappio voitto). 1.a. On kuitenkin strategiaa suojautua yhdestä valuuttaparista toisen kanssa. Käytä samoja pareja: EURUSD ja USDCHF. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja on avannut pitkiä kantoja molemmilla valuuttaparilla. Koska ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin, jos EURUSD tekee joitain tappioita, toinen parin menestyy. Tällöin kokonaishäviö ei ole yhtä huono kuin jos se olisi ilman toista varmuuskopiointia. Toisaalta voitot eivät ole suuria. 2. Luottamuksellisesti elinkeinonharjoittaja voi kaksinkertaistaa sijainnin koon asettamalla samat tilaukset samaan suuntaan (samaan suuntaan) valuuttaparit. 3. Toinen vaihtoehto olisi monipuolistaa kaupan riskejä. Esimerkiksi AUDUSD - ja EURUSD-parien korrelaatiokerroin on noin 0,70, mikä tarkoittaa, että parit liikkuvat enimmäkseen samaan suuntaan, mutta eivät täydellisiä (mikä täällä tarvitsemme). Jos päätämme dollarin heikkenemisen, esimerkiksi menemme kauemmin ja sijoitamme puolet ostotilauksista AUDUSD-valuuttaparissa ja puolet EURUSD: stä. Tilausten jakaminen säilyttää kauppiaiden kannat äkillisistä menetyksistä (äkilliset hyppivät hinnassa) ja kun nämä valuutat eivät liiku 100: ään, elinkeinonharjoittajalla on aikaa reagoida riittävästi. Erilaisten rahapolitiikan eri maiden pankit myös vaikuttavat: kun jokin valuutta heikkenee vähemmän kuin toinen ja siksi siirtyy hitaammin. Hyvät kaupat Tekijänoikeuksien kopiointi Forexmarkethours Kaikki oikeudet pidätetäänEsimerkiksi valuutan korrelaatioita hyödyksi Jotta tehokas kauppias voisi ymmärtää koko salkun herkkyyden markkinoiden volatiliteetille, on tärkeää. Tämä on erityisen tärkeää, kun käydään kauppaa forexilla. Koska valuutat ovat hinnoiteltuja pareittain, yksikään pari ei käy kauppaa täysin toisistaan ​​riippumattomasti. Kun olet tietoinen näistä korrelaatioista ja siitä, miten ne muuttuvat, voit käyttää niitä hallitsemaan koko salkkusi altistumista. (Katso ohjeita Forex-asioista. Tutki Investopedia-erikoisominaisuuttamme: Forex.) Korrelaation määrittäminen Valuuttapareiden keskinäisen riippuvuuden syy on helppo nähdä: jos teet kaupankäynnin Ison-Britannian puntaa vastaan ​​Japanin jeniä (GBPJPY-paria) esimerkiksi olet todella ostamassa GBPUSD - ja USDJPY-parien johdannaisia, joten GBPJPY: n on oltava jonkin verran korreloi yhteen, ellei molempia näistä muista valuuttaparista. Valuuttojen keskinäinen riippuvuus kuitenkin johtuu enemmän kuin pelkästä tosiasiasta, että ne ovat pareittain. Vaikka jotkin valuuttaparit liikkuvat samanaikaisesti, muut valuuttaparit voivat liikkua vastakkain, mikä johtuu lähinnä monimutkaisemmista voimista. Korrelaatio on talouden maailmassa kahden arvopaperin välisen suhteen tilastollinen mitta. Korrelaatiokerroin vaihtelee välillä -1 ja 1. Korrelaatio 1 tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat samaan suuntaan 100 kertaa. Korrelaatio -1 tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat vastakkaiseen suuntaan 100 kertaa. Nollan korrelaatio tarkoittaa, että valuuttaparien välinen suhde on täysin satunnainen. Korrelaatiotaulukon lukeminen Kun tarkastellaan tätä korrelaatioiden tuntemusta, tarkastellaan seuraavia taulukoita, joista kukin osoittaa helmikuun 2010 aikana tärkeimpien valuuttaparien korrelaatiota. Ylempi taulukko osoittaa, että helmikuun (yhden kuukauden) aikana EURUSD ja GBPUSD: llä oli erittäin vahva positiivinen korrelaatio 0,95. Tämä tarkoittaa sitä, että kun EURUSD-rallit, GBPUSD on myös kerännyt 95 kertaa. Viimeisen 6 kuukauden aikana korrelaatio oli kuitenkin heikompi (0,66), mutta pitkällä aikavälillä (1 vuosi) kahden valuuttaparin välillä on edelleen vahva korrelaatio. Sitä vastoin EURUSD: n ja USDCHF: n keskimääräinen negatiivinen korrelaatio oli -1,00. Tämä merkitsee sitä, että 100 euron ajankohdasta, jolloin EURUSD nousi, USDCHF myi. Tämä suhde pätee myös pitkään aikaan, kun korrelaatioarvot pysyvät suhteellisen vakaina. Korrelaatiot eivät kuitenkaan aina pysy vakaana. Ota esimerkiksi USDCAD ja USDCHF. Kertoimen ollessa 0,95 heillä oli vahva positiivinen korrelaatio viime vuoden aikana, mutta suhde heikkeni merkittävästi helmikuussa 2010 useista syistä, mukaan lukien öljyn hinnan ralli ja Kanadan keskuspankin haukkuminen. (Katso lisätietoja kohdasta Korkotason pariteetin käyttäminen kauppa-valuuttaan.) Korrelaatiot eivät muutu On selvää, että korrelaatiot muuttuvat, mikä tekee korrelaatioiden siirtymisen jälkeen vieläkin tärkeämmän. Sentiment ja globaalit taloudelliset tekijät ovat hyvin dynaamisia ja voivat jopa muuttua päivittäin. Vahvat korrelaatiot eivät ehkä ole kahden valuuttaparin pitkän aikavälin korrelaation mukaisia. Tästä syystä katsomalla kuuden kuukauden jälkeistä korrelaatiota on myös erittäin tärkeä. Tämä antaa selkeämmän näkökulman keskimääräiseen kuuden kuukauden suhteeseen kahden valuuttaparin välillä, joka on yleensä tarkempi. Korrelaatiot muuttuvat monista syistä, joista yleisimpiä ovat rahapolitiikan eriyttäminen, eräiden valuuttaparien herkkyys hyödykehinnoille sekä ainutlaatuiset taloudelliset ja poliittiset tekijät. Seuraavassa on taulukko, joka kuvaa kuuden kuukauden jälkeisiä korrelaatioita, joita EURUSD jakaa muiden parien kanssa: Korrelaatioiden laskeminen Yourself Paras tapa pitää nykyinen korrelaatioparametrien suunnasta ja voimasta on laskea ne itse. Tämä saattaa kuulostaa vaikealta, mutta se on varsin yksinkertainen. Yksinkertaisen korrelaation laskemiseksi käytä vain laskentataulukkoa, kuten Microsoft Excel. Monet kartoituspaketit (jopa vapaat) antavat sinun ladata historialliset päivittäiset valuuttakurssit, jotka voit sitten siirtää Exceliksi. Excelissä käytä vain korrelaatiotoimintoa, joka on CORREL (alue 1, alue 2). Yhden, kuuden, kolmen ja kuukauden mittaiset lukemat antavat kattavimman kuvan korrelaatioiden samankaltaisuuksista ja eroista ajan mittaan, mutta voit itse päättää, mitkä tai kuinka monta näistä lukemista haluat analysoida. Tässä on korrelaatiolaskentaprosessi, jota tarkastellaan vaiheittain: 1. Hanki kahden valuuttaparin hintatiedot, sanovat ne GBPUSD ja USDJPY 2. Tee kaksi yksittäistä saraketta, joista jokainen on merkitty yhdellä näistä pareista. Tällöin täytä sarakkeet kunkin päivittäisen päivittäisen päivittäisen hinnan mukaan analysoimalla ajanjaksolla 3. Kirjoita jonkin sarakkeen alareunassa tyhjä ruutu kirjoittamalla CORREL (4. Korosta kaikki tiedot 5. Kirjoita pilkku 6. Toista vaiheet 3-5 toisen valuutan osalta 7. Sulje kaava niin, että se näyttää CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Tuotettu numero edustaa kahden valuuttaparin välistä korrelaatiota. Vaikka korrelaatiot muuttuvat, päivämääriä ei tarvitse päivittää päivittäin, vaan ne päivitetään kerran viikossa tai ainakin kerran kuukaudessa yleensä Hyvä käytäntö, miten se voi hallita altistusta Kun tiedät, kuinka laskea korrelaatioita, on aika mennä niiden käyttämiseen eduksi. Ensinnäkin ne voivat auttaa sinua välttämään kaksi tehtävää, jotka kumoavat toisensa, Tietäen esimerkiksi, että EURUSD ja USDCHF liikkuvat vastakkaisiin suuntiin lähellä Lyhyin 100 kertaa, näette, että sinulla on pitkät EURUSD ja pitkä USDCHF-portfolio, jolla ei ole käytännössä mitään asemaa - tämä on totta, koska koska korrelaatio osoittaa, kun EURUSD-rallit, USDCHF: llä on selloff. Toisaalta pitkä EURUSD ja pitkä AUDUSD tai NZDUSD ovat samanlaisia ​​kuin kaksinkertaistaminen samaan asemaan, sillä korrelaatiot ovat niin voimakkaita. (Lisätietoja Forex-kaupankäynnistä: Valuuttamarkkinat.) Monipuolistaminen on toinen tekijä harkitsemaan. Koska EURUSD - ja AUDUSD-korrelaatiot eivät perinteisesti ole 100-positiivisia, kauppiaat voivat käyttää näitä kahta paria riskin monipuolistamiseen säilyttäen samalla ydinoh - jaisen näkymän. Esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin laskusuhdanneilemiseksi elinkeinonharjoittaja voi ostaa kaksi EURUSD-erää ostaen yhden EURUSD-erän ja yhden AUDUSD-erän. Kahden eri valuuttaparin välinen epätäydellinen korrelaatio mahdollistaa monipuolistumisen ja alhaisemman riskin. Lisäksi Australian ja Euroopan keskuspankkien rahapoliittiset poikkeamat ovat erilaiset, joten dollarin rallin tapauksessa Australian dollari voi olla vähemmän kuin euro. tai päinvastoin. Kauppias voi käyttää myös erilaisia ​​pip - tai pistemääriä hänen eduksi. Salli EURUSD: n ja USDCHF: n uudelleen. Niillä on lähes täydellinen negatiivinen korrelaatio, mutta pipin arvo liikkuu EURUSD: ssä 10 kertaa paljon 100 000 yksikköä kohti, kun taas pipin arvo liikkuu USDCHF: ssä 9,24 samalle yksikkömäärälle. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppiaat voivat käyttää USDCHF: ää suojaamaan EURUSD-altistusta. Heres, miten pensasaito toimisi: sanotaan, että kauppiaalla oli yksi lyhyt EURUSD-erä 100 000 yksikköä ja yksi lyhyt USDCHF-erä 100 000 yksikköä. Kun EURUSD kasvaa kymmenellä pistettä tai pisteellä, elinkeinonharjoittaja alittaa 100 aseman. Koska USDCHF kuitenkin liikkuu vastakkain EURUSD: n kanssa, lyhyt USDCHF-asema olisi kannattava, todennäköisesti lähes kymmenen pistettä enemmän, jopa 92,40. Tällöin salkun nettotappio muuttuisi -7,60 sijasta -100. Tietenkin tämä suojaus merkitsee myös pienempiä voittoja, kun kyseessä on vahva EURUSD-myynti. mutta pahimmassa tapauksessa tappioita tulee suhteellisen pienemmiksi. Riippumatta siitä, aikooksit monipuolistaa kantoja tai löytää vaihtoehtoisia pareja hyödyntämään näkemystänne, on erittäin tärkeää olla tietoinen eri valuuttaparien välisestä korrelaatiosta ja niiden muuttuvista suuntauksista. Tämä on tehokas tietämys kaikille ammattimaisille kauppiaille, joilla on useampi kuin yksi valuuttaparin kaupankäyntitileillä. Tällainen tieto auttaa kauppiaita, monipuolistaa, suojata tai kaksinkertaistaa voitot. Pohjimmiltaan Voidakseen olla tehokas kauppias, on tärkeää ymmärtää, miten eri valuuttaparit liikkuvat suhteessa toisiinsa, jotta kauppiaat pystyvät paremmin ymmärtämään altistumistaan. Jotkut valuuttaparit liikkuvat toistensa rinnalla, kun taas toiset voivat olla polaarisia vastakkaisia. Valuuttakorrelaation oppiminen auttaa kauppiaiden hallitsemaan salkkuja entistä paremmin. Riippumatta kaupankäyntistrategiasta ja siitä, aikooko monipuolistaa kantoja tai löytää vaihtoehtoisia pareja hyödyntämään näkemääsi, on erittäin tärkeää pitää mielessä erilaisten valuuttaparien välinen korrelaatio ja niiden muuttuva suuntaus. (Tutustu myös Forex-oppaaseen.) 50 artikla on EU: n perustamissopimuksessa oleva lauseke, jossa hahmotellaan vaiheet, joita jäsenmaiden on ryhdyttävä poistumaan Euroopan unionista. Britanniassa. Beeta mittaa arvopaperin tai salkun volatiliteettia tai järjestelmällistä riskiä verrattuna markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoitusten tilaus antaa kauppiaille ja sijoittajille mahdollisuuden täsmentää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii, että. Forex-korrelaatio Valuuttojen korrelaatio mahdollistaa paremman arvioinnin paikkojen yhdistämisriskistä. Korrelaatio mittaa kahden valuuttaparin välistä suhdetta. Esimerkiksi sen avulla voimme tietää, aikovatko kaksi valuuttaparia liikkua samalla tavoin vai eivät. Kaksi korrelaatiovaluuttaa on kerroin lähes 100, jos ne liikkuvat samaan suuntaan ja -100, jos ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Korrelaatio lähellä 0 osoittaa, että kahden valuuttaparin liikkeet eivät ole yhteydessä toisiinsa. Miten lasketaan Korvaavuuden laskeminen tällä sivustolla käyttää vakioratkaisua, joka tunnetaan nimellä quotPearson-korrelaatiokertoimenquot. Sarjan pituus on annetulla rivilläNum Periodquot - kentällä. Lisätietoja laskelmasta on Wikipedia-sivulta: en. wikipedia. orgwikiCorrelationandependence Miten tietoja käytetään Riskien hallinta On ehkä tärkeää tietää, ovatko salkun avoimet positiot korreloineet. Jos sinulla on avoimia kauppoja kolmessa valuuttaparissa, jotka ovat voimakkaasti korreloituja (esimerkiksi EURUSD, USDCHF ja USDNOK), sinun on ennakoitava, että jos jompikumpi paikoista päätyy stop-lossiin, niin kaksi muuta todennäköistä on myös tappiollisia asemia. Tällöin on tärkeää säätää kantojen kokoa vakavan tappion välttämiseksi. Markkinoiden muuttaminen Korrelaation muutos, pääasiallisesti pitkällä aikavälillä, voi osoittaa, että markkinat ovat muuttumassa. Esimerkiksi jos EURUSD ja GBPUSD ovat voimakkaasti korreloivia useiden kuukausien ajan ja sitten korreloi, se voi olla merkki siitä, että euro - ja / tai GBP-markkinoiden näkemykset ovat parhaillaan muuttumassa. Näkyvä trendi voi alkaa tai päättyy yksi kahdesta valuutasta. Kaupankäynnin työkalut Valuutan korrelaatiota selostettu Oletko koskaan huomannut, että kun tietty valuuttaparin nousee, toinen valuuttaparin putoaa Tai miten, kun sama valuuttapari putoaa, toinen valuutan pari näyttää kopioivan ja laskee myös Jos vastaus on 8220yes, 8221 olet juuri nähnyt valuuttakorrelaatio toiminnassa Jos vastasit 8220no, 8221, sinun on lopetettava vähemmän tärkeät asiat kuin nukkuminen, syöminen, pelaaminen Candy Crush tai vihainen linnut. ja sen sijaan viettää enemmän aikaa katsella kaavioita. Mutta ei ole huolissani, koska me aloitamme perusasiat ja hajotamme sen. Ensimmäinen puoli8230 helppoa. Valuutta. Ei tarvita selitystä. Toinen puoli. Silti helppoa. Korrelaatio: kahden asian välinen suhde. Mikä on valuutan korrelaatio Rahoitusmaailmassa korrelaatio on tilastollinen toimenpide siitä, miten kaksi arvopaperia liikkuu suhteessa toisiinsa. Valuuttakorrelaatio. sitten kertoo, vaihtaako kaksi valuuttaparia samassa, vastakkaisessa tai täysin satunnaisessa suunnassa. jonkin aikaa. Valuuttojen kaupankäynnissä on tärkeää muistaa, että koska valuuttaa käydään kauppaa pareittain, yhtäkään valuuttaparia ei ole koskaan täysin eristetty. (Ajattelin vain sekoittaa sinut 8220 valuutat 8221 kielen-twister lauseen siellä) Jollei aiot kaupankäynnin vain yksi pari kerrallaan, on tärkeää, että ymmärrät miten eri valuuttaparit liikkuvat suhteessa toisiinsa, varsinkin jos et tiedä miten Valuutan korrelaatiot voivat vaikuttaa riskin suuruuteen, jonka vuoksi kaupankäyntitilisi voi altistaa. Jos don8217t tiedä, mitä heck you8217re tekee kauppaa useita pareja samanaikaisesti oman kaupankäynnin tilille, voit saada tappoi Murdefied Destroyed Me can8217t stressiä tätä tarpeeksi. Tässä oppitunnissa voit selvittää, mikä valuuttakorrelaatio on ja miten voit käyttää sitä auttaaksenne sinusta tekemään älykkäämpiä kauppiaita ja tekemään vastuullisempia riskinhallintopäätöksiä. Korrelaatio lasketaan korrelaatiokerroin, joka on välillä -1 ja 1. Täydellinen positiivinen korrelaatio (korrelaatiokerroin 1) tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat samaan suuntaan kuin 100 kertaa. Täydellinen negatiivinen korrelaatio (korrelaatiokerroin -1) tarkoittaa, että kaksi valuuttaparia liikkuvat ajan 100 vastakkaiseen suuntaan. Jos korrelaatio on 0. kahden valuuttaparin välisten liikkeiden sanotaan olevan ZERO - tai NO-korrelaationa, ne ovat täysin riippumattomia ja satunnaisia ​​toisistaan. Meillä ei ole aavistustakaan siitä, miten yksi pari liikkuu suhteessa toiseen. Tallenna edistyminen kirjautumalla sisään ja merkitsemällä oppitunti valmis